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Econométrie Linéaire Avancée

Dans ce cours, nous présentons le modèle de régression linéaire et ses bases téhoriques. Nous présentons et discutons les méthodes d'estimation de ces modèles, c'est-à-dire de définir les paramètres d'intérêt, d'estimer et de tester leurs significations statistiques, selon différentes séries d'hypothèses (homoscédasticité ou hétéroscédasticité, exogénéité ou endogénéité), de spécifications (régression simple ou multiple) ou de types de données (transversales, données du panel, chronologiques).

 

Bibliographie :

• Angrist and Pischke: (2009): Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.
• Wooldridge (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5^th Edition, South-Western College Publishing