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Econométrie Linéaire Avancée

Dans ce cours, nous présentons le modèle de régression linéaire et ses bases téhoriques. Nous présentons et discutons les méthodes d'estimation de ces modèles, c'est-à-dire de définir les paramètres d'intérêt, d'estimer et de tester leurs significations statistiques, selon différentes séries d'hypothèses (homoscédasticité ou hétéroscédasticité, exogénéité ou endogénéité), de spécifications (régression simple ou multiple) ou de types de données (transversales, données du panel, chronologiques).

 

Bibliographie :

• Angrist and Pischke: (2009): Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.
• Wooldridge (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5^th Edition, South-Western College Publishing

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Advanced Linear Econometrics

In this course we introduce the linear regression model and its theoretical foundations. We present and discuss the methods to estimate such models, i-e to define the parameters of interest, estimate them and test their statistical significance, under different sets of assumptions (homoskedasticity or heteroscedasticity, exogeneity or endogeneity), specifications (simple or multiple regression) or types of data (cross-sectional, panel data, time series).

 

Literature:

• Angrist and Pischke: (2009): Mostly Harmless Econometrics, Princeton University Press.
• Wooldridge (2013): Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5^th Edition, South-Western College Publishing