L'objectif de ce MODAL est d'acquérir des outils numériques de type Echantillonnage Monte Carlo pour la simulation d'événements rares.
Après un rappel des méthodes de simulation Monte Carlo usuelles et de résultats théoriques pour l'étude de leurs performances, trois grandes familles seront présentées pour l'approximation numérique de quantités relatives à des évévements rares : les méthodes d'échantillonnage d'importance, les méthodes de splitting, et les méthodes adaptative multi-niveaux. Les cas d'événements rares liés à un modèle sous-jacent gaussien ou poissonien seront particulièrement traités.
- Responsable: Forghieri Orso
- Responsable: Fort Gersende
- Responsable: Guyader Arnaud
- Responsable: Lelievre Tony
- Responsable: Rey Clément
- Responsable: Singh Arvind